信用违约掉期标准模型开源

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from Solidot - 奇客的新闻 重要的东西 by matrix
信用违约掉期（CDS）因为导致华尔街多家金融巨头破产、并引发一系列全球性连锁效应而变得臭名昭著。现在国际互换与衍生金融产品协会(ISDA)宣布ISDA信用违约掉期（CDS）标准模型作为开源项目发布，采用类似BSD的许可证。 模型是基于J.P.Morgan的CDS分析引擎，该引擎于2009年1月29转交给ISDA。模型中的代码被金融业广泛用于评估CDS契约费用，让模型开源能增加CDS估价的有效性和透明度。代码已公布在www.cdsmodel.com上，源代码还包括收回价值和收益曲线等模型标准输入，以及Excel接口。这可能是首次金融业将它曾经的最高机密向外公开。有研究兴趣者请下载：源代码(zip)、Excel扩展。